期货交易策略和方法

一个完整的交易策略由哪些部分组成?

完整的交易策略包含以下几部分:

1、市场----买卖什么

2、头寸规模----买卖多少

3、入市----何时买卖

4、止损----何时退出亏损的头寸

5、离市----何时退出赢利的头寸

著名的海龟交易法则,包含完整交易策略的所有要素,点击下载:海龟交易法则电子书

几种典型交易策略介绍

1、HANS123交易策略

作为期货市场上广为流行的一种突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这种入场方式简单有效,配合适当过滤技术,可提高其胜算。

主要特点:

在开盘30分钟后准备入场;

上轨=开盘后30分钟高点;

下轨=开盘后30分钟低点;

用法:

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

 

2、Aberration 交易系统

由Keith Fitschen于1986年发明,1993年Keith Fitschen将该系统商业化发布在Future Trust杂志上,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997年、2001年、2005年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

中轨: MA(CLOSE,35);

上轨: MID + 2*STD(CLOSE,35);

下轨 MID – 2*STD(CLOSE,35);

开多条件:上穿上轨开多

开空条件:下穿下轨开空

平多条件:下穿中轨平多

平空条件:上穿中轨平空

 

3、R-Breaker交易系统

R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾十多年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略,类型:日内趋势追踪+反转策略。

主要的交易思想为:根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离。

交易规则:

反转:

持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空;

持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多;

突破:

在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;

在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空;

本站开转户的优势

第一、品牌优势:国有大型期货公司,实力雄厚行业领先,证监会中期协官网可查,正规安全可靠!

第二、费率优势:满足条件可永久交易所手续费加1分(90%以上客户可享),后期绝对不会随意调高!

第三、速度优势:千兆光纤直连交易所,服务器稳定,CTP平台提供超快交易速度。

第四、保证金优势:可申请交易所保证金加0,大大提高资金利用率。

第五、软硬件优势:电脑、手机、程序化等各种交易软件一应俱全,服务器多,维护好。

第六、网点优势:营业部遍布全国各大城市,方便客户现场办理各项业务。

第七、便捷优势:开转户均可手机或电脑办理,特殊商品期货交易权限可网上开通。

第八、服务优势:提供专业细致的客户服务,解决您开户和后续交易过程中的所有问题。

开户微信(电话同号):18519120718   开户QQ:2923099710